Подскажите как сделать так, чтобы субдомен xxx.site.ru был зеркалом сайта http://www.site2.ru?
Что нужно прописать в панели управления доменами?

К панели управления доменами это врядли имеет какое-то отношение.

Вы меня не поняли.
Какую необходимо внести DNS запись в панели управления,
чтобы при вводе адреса xxx.site.ru
открывался сайт http://www.site2.ru расположенный на вашем же хостинге?
запись CHAME не канает, так как открывается только вход в панель управления и пишет что ошибка
Warning: Header may not contain more than a single header, new line detected. in /var/www/html/da-proxy.php on line 40

Изменение ДНС-записей вам в данном случае поможет ТОЛЬКО если у вашего сайта выделенный IP-адрес.
А если нет - остается только добавить поддомен в качестве паркованного домена.