Можно ли добавлять свои модули к php (типа, mcript и прочие)?
Если можно, то где какой-нибудь faq почитать по перекомпиляции php и добавлении модулей?

К mod_php? На обычном shared-хостинге - не можете.
Обычно, если очень нужен какой-то модуль в mod_php добавить, можно написать в тех.поддержку и попросить включить его.